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Calcul des swaps

Qu'est-ce qu'un swap (financement au jour le jour) ?

Un swap est un ajustement de financement appliqué à une position ouverte conservée pendant la nuit, au-delà de la clôture quotidienne du marché.

L’ampleur et le sens d’un swap dépendent de l’instrument financier spécifique, du sens de la position (achat ou vente), du volume nominal de la transaction et des conditions de financement sous-jacentes.

Les swaps peuvent être positifs ou négatifs. Selon les taux applicables, l’ajustement peut être crédité ou débité de votre compte de trading.

Dans le trading Forex et CFD, les taux de swap sont principalement influencés par les différentiels de taux d’intérêt entre les devises de la paire, les coûts d’emprunt au jour le jour et les paramètres de financement spécifiques à l’instrument.

Les calendriers et conditions de swap varient selon les classes d’actifs et les types de comptes. Les valeurs applicables doivent être vérifiées dans les spécifications de l’instrument ou directement via la plateforme de trading.

Comment les swaps sont calculés

Les calculs de swap suivent des méthodologies standard établies pour chaque classe d’actifs.

Les principaux facteurs influençant l’ajustement incluent :

  • Paire de devises sous-jacente ou actif de base
  • Sens de la position — Achat (Long) ou Vente (Short)
  • Volume de la position (taille nominale)
  • Taux de change ou prix de l’actif en vigueur
  • Taux de swap quotidien applicable
  • Devise de base du compte
  • Nombre de jours pendant lesquels la position est conservée pendant la nuit (y compris les ajustements de roulement du week-end)
  • Conditions de financement au jour le jour applicables

Les taux de swap et les ajustements accumulés sont affichés en temps réel dans les spécifications du contrat et les détails des positions ouvertes de la plateforme.

Exemple de calcul

Considérez les paramètres suivants :

  • Paire de devises : EUR/USD
  • Volume de transaction : 5 lots standard (valeur nominale de 500 000 EUR)
  • Sens de la position : Long ou Short
  • Taux de swap applicable : Taux quotidien fixe selon les spécifications de l’instrument

Le montant monétaire du swap est calculé conformément aux spécifications du contrat EUR/USD et converti dans la devise de base du compte.

  • Valeur positive : Montant crédité sur le compte de trading.
  • Valeur négative : Montant débité du compte de trading.

Les taux de swap exacts et les calendriers de roulement doivent toujours être référencés dans les spécifications actuelles de l’instrument.

Moyens de paiement disponibles :

Les méthodes de paiement disponibles peuvent varier selon le type de compte, la juridiction et d'autres conditions applicables.

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